El Ratio Value es una métrica de creación propia que mide la capacidad de un gestor para generar rendimiento sobre su índice de referencia. Su fin, aunque no mantenga la misma relación estadística, es ayudar a seleccionar a los mejores gestores activos, del mismo modo...
Análisis cuantitativo
Ratio de Información. Cómo Interpretarlo en Fondos de Inversión
En este artículo vamos a desarrollar el Ratio de información, uno de los indicadores más valorados entre los profesionales por la claridad con la que resume la gestión de un fondo de inversión. Aunque su cálculo es muy sencillo, sus conclusiones resultan enormemente...
Ratio de Sortino: qué es y cómo interpretarlo
En este artículo vamos a hablar del Ratio de Sortino, una variante del Ratio de Sharpe que ayuda a comprender mejor el papel de la volatilidad y su impacto real sobre los resultados. No es un indicador frecuente entre inversores minoristas, sobre todo porque no suele...
Ratio de Treynor: mide rendimiento por unidad de Beta
Hoy vamos a desarrollar el Ratio de Treynor, uno de los menos conocidos pese a contar con su pequeño grupo de seguidores por su lógica sencilla. En la práctica, es probablemente el indicador menos empleado tanto por inversores minoristas como por profesionales, porque...
Sharpe Corregido: cómo unir rentabilidad, riesgo y diversificación
En esta ocasión vamos a desarrollar el Sharpe Corregido, un ratio creado por Daniel Pérez que puede resultar de gran utilidad para construir carteras y priorizar entre fondos de inversión; además, también sirve para analizar cada fondo de manera individual. Más allá...
¿Qué es la máxima caída y por qué es clave para analizar el riesgo de un fondo?
En este artículo, profundizaremos en una de las métricas más precisas para evaluar el riesgo de un fondo de inversión: la máxima caída. Aunque no es ampliamente utilizada por muchos inversores, esta métrica destaca por ser fácil de calcular, intuitiva y capaz de...
La volatilidad: El ratio más utilizado para medir el riesgo de un fondo de inversión
En este artículo profundizaremos en la métrica más utilizada para evaluar el riesgo de un fondo de inversión: la volatilidad. Su importancia radica no solo en su gran utilidad y estandarización dentro de la industria, sino también en su influencia directa sobre...
El pavo de Taleb y la falsa seguridad en la inversión
Continuando con los artículos sobre análisis cuantitativo, en esta ocasión exploraremos una reflexión sobre el riesgo tomando como referencia el famoso ejemplo del pavo de Taleb. La idea central de este enfoque es llevar al extremo el concepto de riesgo potencial,...
Periodos en negativo: La métrica que los inversores defensivos deben conocer
En este artículo, explicaremos la métrica de periodos en negativo, una referencia cada vez más utilizada por las gestoras para medir el riesgo de un fondo de inversión. Su popularidad radica en que es intuitiva, fácil de calcular y proporciona una visión clara sobre...
Downside Capture y Upside Capture: El ratio para elegir fondos defensivos y agresivos
En este artículo vamos a explicar el Downside Capture y el Upside Capture, dos ratios poco utilizados por los inversores minoristas, pero que nos ofrecen información clave sobre la capacidad de un fondo de inversión para protegernos en entornos hostiles del mercado....
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